Сравнение PINE с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение PINE с ^GSPC

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PINE и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PINE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PINE

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.70

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

PINE:

1.14

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

PINE:

1.14

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.65

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

PINE:

3.25

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

PINE:

4.73%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

PINE:

21.90%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PINE:

-9.05%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%.

PINE

С начала года

0.30%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

0.53%

1 год

12.50%

5 лет

3.81%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PINE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINE

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PINE

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PINE и ^GSPC

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PINE

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и ^GSPC

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PINE

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PINE с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PINE и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и ^GSPC

PINE

^GSPC

Сравнение PINE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок PINE и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество