PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PINE с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PINE и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PINE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
77.64%
PINE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.30

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

PINE:

0.58

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

PINE:

1.08

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.33

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

PINE:

0.99

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

PINE:

7.11%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

PINE:

22.98%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PINE:

-14.89%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PINE показывает доходность -6.14%, а ^GSPC немного выше – -6.06%.

PINE

С начала года

-6.14%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-10.20%

1 год

10.88%

5 лет

12.63%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PINE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PINE: 0.30
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PINE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PINE: 0.58
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PINE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PINE: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PINE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PINE: 0.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PINE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PINE: 0.99
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.46
PINE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PINE и ^GSPC

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.89%
-10.07%
PINE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и ^GSPC

Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 10.15%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
14.23%
PINE
^GSPC